Vídeo: Volatilidade: amiga ou inimiga do trader? | com Pit Money 2026
Definição: A volatilidade é o ritmo ao qual os preços se movem mais ou menos, e com a sua grandeza. Estes podem ser preços de praticamente qualquer coisa. A volatilidade foi estudada, medida e descrita de forma exaustiva no mercado de ações.
Volatilidade de preços
Três fatores que produzem balanços selvagens na demanda e oferta causam volatilidade de preços. O primeiro é a sazonalidade. Por exemplo, os preços dos quartos do hotel de resort aumentam no inverno, quando as pessoas querem fugir da neve.
Eles caem no verão quando os turistas se contentam em viajar nas proximidades. Esse é um exemplo de mudanças na demanda.
Outro fator que afeta a volatilidade dos preços é o clima. Por exemplo, os preços agrícolas dependem do fornecimento. Isso depende do clima favorável às culturas abundantes.
Um terceiro fator são as emoções. Quando os comerciantes se preocupam, eles agravam a volatilidade de tudo o que estão comprando. É por isso que os preços das commodities são tão turbulentos. Por exemplo, em fevereiro de 2012, os Estados Unidos e a Europa ameaçaram sanções contra o Irã para o desenvolvimento de urânio de grau armado. Em retaliação, o Irã ameaçou fechar o Estreito de Ormuz, restringindo o abastecimento de petróleo. Embora o fornecimento de petróleo não tenha mudado, os comerciantes oferecem o preço do petróleo para quase US $ 110 em março. Em junho, eles baixaram o preço do petróleo para US $ 80 por barril. Desta vez, eles tiveram medo de diminuir o crescimento na China. Para mais informações, veja Por que os preços do gás são tão altos.
Volatilidade de estoque
Os preços de algumas ações são altamente voláteis. Essa imprevisibilidade torna o estoque um investimento mais arriscado. Como resultado, os investidores querem um retorno maior para o risco aumentado. As empresas com estoques altamente voláteis precisam crescer lucrativamente. Eles devem mostrar um aumento dramático no lucro e nos preços das ações ao longo do tempo, ou pagar dividendos muito altos.
Os investidores desenvolveram uma medida de volatilidade de ações chamada beta. Ele diz o quão bem o preço das ações está correlacionado com o índice S & P 500. Se ele se mover perfeitamente junto com o Índice, o beta será 1. 0. Os estoques com betas superiores a 1. 0 são mais voláteis do que o S & P 500. Os estoques com um beta inferior a 1. 0 não são tão voláteis.
Volatilidade histórica
Como o próprio nome sugere, a volatilidade histórica é a quantidade de volatilidade que um estoque teve nos últimos 12 meses. Se o preço das ações variou amplamente no ano passado, é mais volátil e mais arriscado. Isso faz com que valha menos do que um estoque menos volátil. Isso porque você pode ter que segurá-lo por um longo tempo antes do preço retornar para onde você pode vendê-lo com lucro. Claro, se você estudar o gráfico e pode dizer que está em um ponto baixo, você pode ter sorte e poder vendê-lo quando ele for alto novamente. Isso é chamado de timing do mercado e funciona muito bem quando funciona.Infelizmente, com um estoque altamente volátil, também pode ir muito mais baixo por um longo tempo antes de subir novamente. Você simplesmente não sabe porque é imprevisível.
Volatilidade Implícita
A volatilidade implícita descreve a quantidade de volatilidade que os operadores de opções pensam que o estoque terá no futuro.
Você pode dizer qual é a volatilidade implícita de uma ação, observando o quanto os preços das opções de futuros variam. Se os preços das opções começam a aumentar, isso significa que a volatilidade implícita está aumentando, todas as outras coisas sendo iguais.
Como você pode usar esse conhecimento para sua vantagem? Compre uma opção em um estoque se você acha que vai ficar mais volátil. Se você estiver certo, o preço da opção aumentará, e você pode vendê-lo com lucro. Vender uma opção se você acha que será menos volátil. (Fonte: "O que é volatilidade?" OptionsPlaybook. Com.)
Volatilidade do mercado
A volatilidade do mercado é a velocidade das mudanças de preços para qualquer mercado. Isso inclui commodities, forex e mercado de ações. O aumento da volatilidade do mercado de ações geralmente é um sinal de que um mercado superior ou inferior do mercado está em mãos. Isso é porque há muita incerteza.
Os comerciantes do mercado sueco oferecem preços em um dia de boas notícias, enquanto os comerciantes de baixa renda e os vendedores curtos reduzem o preço das más notícias.
O Volatility Index® ou VIX® mede a volatilidade implícita do S & P 500. Ele usa preços de opções de índice de ações. O CBOE (Chicago Board Options Exchange) criou-o em 1993. Ele avalia o sentimento dos investidores. (Fonte: "Introdução ao VIX," CBOE.)
O VIX® também é chamado de índice de medo. Geralmente, quando o VIX® é alto, os preços das ações caem. Muitas vezes, os preços do petróleo também diminuem, já que os investidores preocupam-se de que o crescimento global diminua. Os comerciantes que procuram um porto seguro oferecem notas de ouro e do Tesouro. Isso manda taxas de juros baixas.
Também conhecido como: beta, risco, volatilidade relativa, volatilidade implícita
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