Vídeo: How to Calculate R Squared Using Regression Analysis 2026
Alguma vez você já analisou um fundo mútuo e você vê uma estatística chamada "R-quadrado" ou "R2"? Se assim for, não fique intimidado por isso e definitivamente não fique envergonhado se você não tem idéia do que isso significa!
A menos que você tenha um mestrado em matemática ou seja um fã de estatísticas, é provável que você não tenha nenhum conhecimento de R-quadrado antes de sua pesquisa de fundos mútuos.
Aqui está o que saber sobre o R2 de um fundo mútuo:
R-Squared Definition
R-squared (R2) é uma medida estatística que os investidores podem usar para determinar a correlação de um investimento particular com (similaridade) com um determinado benchmark.
De acordo com a Morningstar:
R-squared reflete a porcentagem de movimentos de um fundo que pode ser explicada por movimentos em seu índice de referência. Um R-quadrado de 100 indica que todos os movimentos de um fundo podem ser explicados por movimentos no índice.
Em diferentes palavras, o índice de referência é um índice, como o S & P 500, que recebe um valor de 100. O R-squared de um fundo específico pode ser considerado uma comparação que revela o quão semelhante o fundo executa para o índice. Se, por exemplo, o R-squared do fundo é 97, significa que 97% dos movimentos do fundo (altos e baixos no desempenho) são explicados por movimentos no índice.
Os benefícios do R-squared para o Investidor
R-squared podem ajudar os investidores na escolha dos melhores fundos, planejando a diversificação de sua carteira de fundos.
Por exemplo, um investidor que já detém um fundo do Índice S & P 500, ou outro fundo com um alto R-quadrado para o S & P 500, quer encontrar um fundo com menor correlação (menor R-quadrado) para ter certeza eles estão construindo um portfólio de fundos de investimento diversificados.
R-squared também pode ser útil na revisão de fundos existentes em um portfólio para garantir que seu estilo não tenha "derivado" em direção ao benchmark.
Por exemplo, um fundo de ações de médio prazo pode crescer de tamanho e o gerente do fundo pode comprar cada vez maiores estoques de grandes capitais ao longo do tempo. Eventualmente, o que era originalmente um fundo de ações de médio prazo quando você comprou, agora é um fundo que se assemelha ao seu fundo do Índice S & P 500.
Você deve usar R-Squared?
Agora, para a pergunta que você quer responder: devo usar R-squared para escolher fundos mútuos? Talvez a melhor resposta para esta questão, embora seja vaga, não é "necessariamente". R-squared é uma ferramenta útil para propósitos de diversificação, mas a prática simples de garantir que os fundos em sua carteira representem diferentes tipos de categorias de fundos mútuos será, na maioria das vezes, suficiente para construir uma grande carteira de fundos mútuos. Além disso, e dependendo do tipo de fundo, a diversificação suficiente pode ser alcançada com pelo menos 3 fundos, mas não mais do que 8 fundos.
Aviso: as informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins de discussão e não devem ser interpretadas como conselhos de investimento.Em nenhuma circunstância, essa informação representa uma recomendação para comprar ou vender valores mobiliários.
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