Dia de comércio melhor usando taxas de taxa de ganhos e risco-recompensa

Parece que, se você pudesse ganhar 70% das negociações, você faria que você fosse um comerciante rentável, mas isso não é o caso. Os comerciantes também precisam avaliar a qualidade de suas vitórias e perdas. Encontrar um equilíbrio entre os índices de taxa de ganhos e risco-recompensa é crucial para o sucesso.

Day Trading Win Ratia de Perda

A maioria dos comerciantes do dia se concentram na taxa de vitórias, ou índice de perda / perda. O fascínio é, eventualmente, alcançar esse estágio onde quase todos os seus negócios são vencedores.

Não seja enganado, ter uma alta taxa de ganhos não significa que você será um comerciante bem sucedido ou mesmo lucrativo.

Sua taxa de vitória é a quantidade de negociações que você ganha de todas as suas negociações. Por exemplo, se você fizer cinco negócios por dia e ganhar três, sua taxa diária de vitórias é 3/5 = 0. 6, ou 60%. Se houver 20 dias de negociação no mês, e você ganhou 60 de 100 negócios, sua taxa de vitória mensal é de 60%.

O índice de perda de vitórias é suas vitórias divididas por suas perdas. No exemplo, assumir por simplicidade 60 negócios foram vencedores e 40 eram perdedores (100 - 60). Isso pressupõe que não houve negociações "planas". A taxa de perda de ganhos é 60/40 = 1. 5. Isso significa que você está ganhando 50% do tempo mais do que está perdendo. Um índice de perda de ganhos acima de 1. 0, ou uma taxa de vitória superior a 50%, é favorável, mas não é a única história.

Risco de risco de dia - Razões de recompensa

Uma relação risco-recompensa é o quanto você espera fazer em um comércio, em relação ao quanto você está disposto a perder.

Os comerciantes do dia querem estar dentro e fora do mercado rapidamente, aproveitando padrões de curto prazo e sinais comerciais. Isso normalmente significa que cada comércio terá uma perda de parada anexada a ele. A perda de parada determina quantos centavos, carrapatos ou pips você está disposto a arriscar em um par de ações, futuro ou forex, respectivamente.

Suponha que você esteja disposto a arriscar $ 0. 10 em estoque XZYZ, comprando-o em US $ 10. 00 e colocando uma perda de stop em US $ 9. 90.

Seu risco é corrigido em US $ 0. 10 (assumindo nenhuma derrapagem), mas você deve ser compensado por assumir esse risco com um lucro potencial também. Seu objetivo de lucro estabelece seu retorno esperado.

Suponha, com base em sua análise ou estratégia de negociação, você acredita que o preço chegará a US $ 10. 20, em que ponto você terá lucro, resultando em $ 0. 20 ganho.

Sua recompensa potencial é, portanto, duas vezes maior do que seu risco potencial. Sua relação risco / recompensa é de US $ 0. 10 / $ 0. 20 = 0. 5; em outras palavras, seu risco é metade do seu potencial ganho.

Se você obtém lucro em US $ 10. 10, o seu potencial lucro e risco são ambos $ 0. 10, então a relação risco / recompensa é de $ 0. 10 / $ 0. 10 = 1. 0. Se você tirar lucro em US $ 10. 05 seu risco potencial é de US $ 0. 10, mas sua recompensa é de apenas US $ 0. 05. Neste caso, o risco / recompensa aumenta para 2.0 mostrando que você está arriscando mais para fazer menos.

Balancing Win Rate e Risk-Reward in Day Trading

Os comerciantes do dia devem encontrar um equilíbrio entre taxa de vitória e risco-recompensa. Uma taxa de alta vitória não significa nada se o risco-recompensa for muito alto, e uma grande relação risco-recompensa pode significar nada se a taxa de vitória for muito baixa.

Considere estas diretrizes quando você começa a criar uma estratégia de negociação no dia ou está buscando aprimorar seus resultados de negociação diária:

• Uma taxa de vitoria maior significa que sua recompensa de risco pode ser maior. Você ainda pode ser rentável com uma taxa de ganhos de 60% e uma recompensa de risco de 1. 0. Você será mais rentável com uma taxa de 60% e uma recompensa de risco abaixo de 1. 0.
• Uma taxa de baixa vitória, 50 % ou abaixo, exige que os vencedores sejam maiores que os perdedores para que você seja lucrativo. Você ainda pode ser rentável com uma taxa de ganhos de 40% se o risco / recompensa for inferior a 0,6 (excluindo comissões). Idealmente, se sua taxa de vitória for inferior a 50% se esforçar para um risco / recompensa abaixo de 0. 65, com a redução de risco diminuindo quanto mais a taxa de vitórias cair. Quanto mais você perder, maiores serão os seus vencedores quando você ganhar.

Day Trading at Your Peak Ratios

Uma vez que os traders do dia comercializam todos os dias em todos os tipos de condições (veja Como Frequentemente Comercializar), a maioria dos comerciantes de dias devem procurar uma estratégia que lhes permita ganhar entre 50% e 70% do tempo.

Ganhar mais do que isso se torna cada vez mais difícil, com apenas uma recompensa adicional menor.

Essa taxa de ganhos permite uma certa flexibilidade na relação de recompensa de risco. Esforce-se para ganhar um pouco mais com os ganhadores do que com os perdedores; idealmente, as vitórias devem ser cerca de 1. 5 vezes maiores que o risco - se arriscar $ 0. 10 tente fazer pelo menos $ 0. 15. Esse índice de risco / recompensa é de 0. 67. Mantenha o risco / recompensa abaixo de 1. 0, dessa forma mesmo se você tiver um dia fora de casa, apenas ganhando 40% de suas negociações, você provavelmente poderá retirar um lucro diário.

Sua mistura ideal dependerá do seu estilo de negociação. Mas você não precisa de uma taxa de vitoria muito alta ou de um índice de risco / recompensa super baixo para ser bem sucedido. Faça um equilíbrio e procure consistência.

Para ver cenários sobre o quanto você pode fazer como comerciante do dia usando taxas de vitórias simples e taxas de risco e recompensa, veja: quanto dinheiro faz o comerciante de dia de estoque.