Médias móveis, exponenciais e ponderadas

As médias móveis são um indicador técnico que mostra como o preço mudou, em média, durante um determinado período de tempo. As médias móveis são usadas para ajudar a realçar as tendências, reverter as tendências e fornecer sinais comerciais. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, mas todos criam uma única linha suave que pode ajudar a mostrar qual direção o preço está se movendo.

Cálculo da média móvel simples

A média móvel simples (SMA) é uma média dos últimos preços n, onde n é o número de períodos que você deseja a média de.

• (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / n

Um SMA de quatro períodos com preços de 1. 2640, 1. 2641, 1. 2642 e 1. 2641 dá uma média móvel de 1. 2641 usando o cálculo [(1. 2640 + 1. 2641 + 1. 2642 + 1. 2641) / 4 = 1. 2641].

Embora sabendo como calcular uma média simples é uma boa habilidade para ter, as plataformas de negociação e gráfico calculam tudo isso para nós. Basta selecionar o indicador SMA da lista de indicadores de gráficos, aplicá-lo ao gráfico e ajustar o número de períodos usados. Os ajustes nos indicadores são feitos nas "Configurações". Em muitas plataformas, as configurações são acessadas clicando duas vezes no indicador.

A vantagem de um SMA é que você sabe exatamente o que está recebendo. O valor SMA é o preço médio do número de períodos no cálculo da SMA.

Os valores SMA comuns são 8, 20, 50, 100 e 200. Por exemplo, se estiver usando um SMA de 100 períodos, o valor atual do SMA no gráfico é o preço médio nos últimos 100 períodos (barras de preço) .

Este gráfico mostra um SMA de 50 períodos, juntamente com uma média móvel exponencial (EMA) e uma média móvel ponderada (WMA) em um gráfico de estoque de um minuto. Devido aos seus diferentes cálculos, os indicadores aparecem a diferentes níveis de preços no gráfico. Esses outros tipos de médias são discutidos a seguir.

Cálculo da média móvel exponencial

A EMA é uma média ponderada dos últimos preços n, onde a ponderação diminui exponencialmente com cada preço / período anterior.

Em outras palavras, os preços recentes recebem mais peso do que os preços passados.

• [Fechar - EMA anterior] x (2 / n + 1) + anterior EMA

Um EMA de quatro períodos com preços de 1. 5554, 1. 5555, 1. 5558 e 1. 5560, sendo o último valor o mais recente, dá um valor EMA atual de 1 . 5558 usando o cálculo [(1. 5560 - 1. 5558) x (2/5) + 1. 5558 = 1. 55588].

Tal como acontece com o SMA, as plataformas de gráficos fazem todos os cálculos EMA para nós. Selecione o EMA a partir da lista de indicadores em uma plataforma de gráficos e aplique-o ao gráfico. Entre nas configurações e ajuste quantos períodos o indicador deve calcular, por exemplo, 15, 50 ou 100 períodos.

O EMA adapta-se mais rápido a mudanças de preços do que o SMA. Por exemplo, quando o preço inverte a direção, o EMA irá reverter a direção mais rapidamente do que o SMA. Isso ocorre porque a EMA aplica mais peso aos preços recentes e menor peso aos preços que ocorreram no passado.

Cálculo da média móvel ponderada

A WMA é uma média ponderada dos últimos preços n, onde a ponderação diminui com cada preço anterior. Este é um conceito semelhante ao EMA, mas o cálculo para o WMA é diferente.

• (Fator de ponderação do preço X) + (Preço período anterior X fator de ponderação-1) …

Os WMAs podem ter pesos diferentes atribuídos com base nos períodos de número utilizados no cálculo.

Se houver quatro preços que você deseja uma média móvel ponderada, então a ponderação mais recente poderia ser 4/10, o período anterior poderia ter um peso de 3/10, o período anterior a isso poderia ter uma ponderação de 2 / 10, e assim por diante. 10 é um número escolhido aleatoriamente, e um peso de 4/10 significa que o preço mais recente representará 40% do valor da WMA. O preço de três períodos atrás apenas representa 10% do valor WMA.

Assuma preços de 90, 89, 88, 89, com o preço mais recente primeiro:

((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26. 7 + 17. 6 + 8. 9 = 89. 2

A média móvel ponderada é mais customizável do que a SMA e EMA. Os pontos de preços mais recentes geralmente recebem mais peso, mas também podem funcionar do contrário, onde os preços históricos recebem mais peso.

Usos de negociação média móvel

As médias móveis podem ser usadas para análise e sinais comerciais.

Para análise, todas as médias móveis ajudam a destacar a tendência. Quando o preço está acima de MA, mostra que o preço está negociando mais alto do que ele tem, em média, durante o período analisado, o que ajuda a confirmar uma tendência de alta. Quando o preço está abaixo do MA, ele mostra que o preço está sendo negociado abaixo do que, em média, durante o período analisado. Isso ajuda a confirmar uma tendência de baixa .

Quando o preço cruza acima de MA MA mostra que o preço é ficando mais forte em relação ao que era no passado, porque o preço mais recente agora é maior do que a média. Se o preço cruza abaixo de sua MA, ele mostra que o preço está ficando mais fraco em relação ao local onde estava no passado.

Um MA mais longo e mais curto-prazo, por exemplo, 20 e 50-períodos- podem ser adicionados a um gráfico simultaneamente. Quando o 20 cruza acima dos 50 indica que o impulso de preços a curto prazo está se movendo para o lado positivo. Quando o período 20 MA cruza abaixo dos 50, indica que o impulso do preço a curto prazo está se movendo para a desvantagem.

MAs também podem ser incorporados com outros indicadores para fornecer sinais comerciais. Um EMA pode fornecer sinais de compra quando combinados com canais Keltner. Uma estratégia pode incluir a compra perto da EMA quando a tendência está subindo e o preço está puxando de volta do topo do Canal Keltner.

Um tipo de MA não é melhor do que outro; Eles simplesmente calculam o preço médio de forma diferente.Dependendo da estratégia utilizada, um tipo de MA pode funcionar melhor do que outro. Experimente diferentes combinações de MA e veja quais os melhores resultados. Você pode achar que, para cada mercado, você precisa ajustar suas configurações um pouco. Um SMA de 50 períodos pode fornecer grandes sinais em um estoque, mas não funciona bem em outro. Ou uma EMA de 20 períodos pode ajudar a isolar a tendência de um contrato de futuros, mas não outro. Todas as MAs são apenas ferramentas, interpretá-las é até o comerciante, porque nenhum indicador funciona bem o tempo todo ou em todas as condições do mercado.