Quanto dinheiro posso fazer Day Trading Futures?

Se você se perguntou sobre o potencial dos futuros de negociação diária, os seguintes cenários mostrarão o que uma estratégia controlada pelo risco poderia fazer. O quanto é feito variará de acordo com o ambiente de mercado. Durante os tempos voláteis, quando os movimentos de preços são maiores, há maior potencial; Quando os movimentos de preços são menores, normalmente há menos potencial por dia. O desempenho também varia de acordo com o comerciante e é afetado pelo risco / recompensa de cada comércio, taxa de ganhos e quantos negócios são feitos.

Futuros Day Trading Risk Management

Todo comerciante do dia dos futuros de sucesso gerencia seus riscos; é um dos elementos de rentabilidade, se não .

Mantenha o risco em cada comércio muito pequeno, 1% ou menos é típico. Isso significa que se você tiver uma conta de US $ 30.000, não deve perder mais de US $ 300 em um único negócio. As perdas ocorrem, e até mesmo uma boa estratégia de negociação do dia verá cordas de perdas.

O risco é gerenciado usando uma ordem de perda de parada, discutida nas seções de Cenários abaixo.

Futures Day Trading Strategy

Embora uma estratégia tenha potencialmente muitos componentes e possa ser analisada quanto à rentabilidade de várias maneiras, muitas vezes é classificada com base em sua taxa de ganhos e taxa de recompensa / risco.

A taxa de vitória é a quantidade de negociações que são obtidas de um determinado número. Se você ganhar 55 de 100 negócios, a taxa de vitória é de 55%. Embora não seja necessário, ter uma taxa de vitoria superior a 50% é ideal para a maioria dos comerciantes de dias. 55% a 60% é aceitável e atingível.

Recompensa / risco determina o quanto é arriscado para obter lucro.

Se um comerciante perder 5 tiques em uma troca perdedora, mas faz 8 carrapatos em seus negócios vencedores, mesmo que eles apenas ganhem 50% de seus negócios, eles serão lucrativos. Portanto, fazer mais em vencedores também é um componente de estratégia que muitos comerciantes do dia de futuros se esforçam.

Uma maior taxa de ganhos significa mais flexibilidade com sua recompensa / risco, e uma alta recompensa / risco significa que sua taxa de vitória pode ser menor e você ainda pode ser lucrativo.

Cenário: quanto dinheiro posso fazer para futuros dia de negociação?

Suponha que um comerciante tenha US $ 7 000 em capital e uma taxa de ganhos de 55%. Eles arriscam apenas 1% do capital (US $ 70) por comércio. Isso é realizado usando uma perda de parada. Para este cenário, uma ordem de perda de parada é colocada 5 carrapatos longe do preço de entrada, e um alvo é colocado 8 carrapatos de distância.

Negociando um E-mini S & P 500 futures (ES), o risco no comércio é de 5 x $ 12. 5 = $ 62. 5, que é menor do que o risco máximo de US $ 70, e deixa espaço para custos de comissão. Um comércio vencedor em um contrato equivale a US $ 100, ou 8 x $ 12. 50. As comissões serão tratadas mais tarde.

Isto significa que a recompensa potencial em cada comércio é 1. 6 vezes maior do que o risco (8/5); queremos que os vencedores sejam maiores que os perdedores.Esta é a razão de recompensa / risco ensinada a novos alunos na Day Trading Academy, e isso funciona bem.

Suponha que a volatilidade permite que um comerciante faça cinco turnos redondos por dia (o turno redondo inclui entrada e saída) usando os parâmetros acima. Se houver 20 dias de negociação em um mês, o comerciante faz 100 negócios, em média, em um mês.

Agora, vejamos o quanto um comerciante do dia dos futuros pode fazer em um mês:

• 55 negócios foram rentáveis: 55 x $ 100 = $ 5, 500
• 45 negócios foram perdedores: 45 x ($ 62. 5) = (US $ 2, 812. 5)

O lucro bruto é de US $ 5, 500 - $ 2, 812. 50 = $ 2, 687. 5

Assume comissões e taxas de US $ 4. 12 por troca de rodada.

O lucro líquido é de US $ 2, 687. 50 - $ 412 = $ 2, 275. 50

Supondo um lucro líquido de US $ 2, 275. 50, o retorno da conta do mês é de 32. 5% (US $ 2, 275 50 / $ 7 000). Isso pode parecer muito alto, e é um retorno muito bom. Veja Refinamentos abaixo para ver como esse retorno pode ser afetado. Se você tivesse arriscado 2% por negociação, o que lhe permitiria trocar dois contratos por comércio usando a mesma $ 7000, o retorno seria o dobro: 65% (assumindo as mesmas estatísticas comerciais). Veja como determinar o tamanho adequado da posição do Futuro.

Refinamentos

Nem sempre é possível encontrar cinco tradições de bom dia por dia, especialmente quando o mercado está se movendo muito devagar por longos períodos de tempo. Também é possível que, durante os baixos tempos de volatilidade, atingir o alvo de oito carrapatos não seja possível, o que significa que alguns negócios serão retirados por um ganho menor.

O mesmo também é verdadeiro para as perdas; um comerciante que exerça discrição sobre seus negócios nem sempre pode perder os cinco carrapatos completos.

Slippage é uma parte inevitável da negociação. Ocorre quando ocorre uma perda maior do que o esperado, mesmo quando se usa uma ordem de perda de parada. Nos mercados líquidos, como o E-mini S & P 500, o deslizamento geralmente não é uma grande preocupação.

Ajuste este cenário de acordo com o seu stop and target, capital, slppage, taxa de ganhos, tamanhos de posição e comissões.

Quanto dinheiro posso fazer Day Trading Futures? - Final Word

Esta estratégia simples de controle de risco indica que, com uma taxa de ganhos de 55%, e ganhando mais dos vencedores do que perdemos com os perdedores, é possível obter retornos ao norte de futuros de negociação de 20% por dia. A maioria dos comerciantes não deve esperar fazer isso; Embora pareça fácil, na realidade, é mais difícil. Mesmo assim, com uma taxa de vitória decente e uma relação de recompensa / risco, um comerciante dedicado do dia dos futuros de varejo com uma estratégia decente deve ser capaz de fazer mais de 10% no mês. Não é necessário muito capital para negociar futuros; Nesse cenário, US $ 7 000 foram utilizados.