Como calcular o tamanho de uma perda de parada ao negociar

Os comerciantes de dias devem sempre usar uma ordem de perda de parada em seus negócios. Exceto a derrapagem, a perda de parada permite que você saiba o quanto você pode perder em um determinado comércio. Uma vez que você estará usando uma parada de perda como comerciante de um dia, o próximo passo é aprender a calcular sua perda de parada e determinar onde sua ordem de stop loss irá.

Colocando corretamente uma perda de parada

Coloque uma perda de parada em um local, onde, se for atingido, permite que você saiba que está errado sobre a direção do mercado.

É improvável que você tenha tempo exato em todas as suas negociações, por exemplo, comprando antes do preço disparar. Portanto, quando você compra, você precisa dar ao comércio um pouco de espaço para se mover antes que ele comece a subir. Mas, se você está comprando, está esperando que o preço aumente, então, se ele começar a cair demais, ele deve bater em sua parada, porque você estava errado em sua expectativa.

Como orientação geral, quando você está comprando, coloque uma perda de parada abaixo de uma barra de preço recente baixa. Qual a barra de preço que você seleciona para colocar sua parada abaixo abaixo variará de acordo com a estratégia, mas esta é uma localização lógico de perda de parada porque o preço saltou daquela baixa. Se o preço se move abaixo do baixo novamente, você pode estar errado sobre o preço subindo e, portanto, é hora de sair do comércio. A Figura 1 (clique para abrir) mostra exemplos dessa tática.

Como uma orientação geral, quando você está vendendo de curta duração, coloque uma perda de parada acima de uma barra de preço recente alta.

Qual a barra de preços que você selecionou para colocar a sua perda de stop acima variará de acordo com a estratégia, mas este é um local de parada lógica, porque o preço caiu no alto. Se o preço se move acima dessa altura novamente, você pode estar errado sobre o preço cair, e, portanto, é hora de sair do comércio. A Figura 2 (clique para abrir) mostra exemplos desta tática.

Cálculo de uma perda de parada

A perda de parada pode ser calculada de duas formas diferentes: centavos / tiques / pips em risco e conta em dólares em risco. Conta-dólares em risco é um cálculo muito mais importante porque isso permite que você saiba quanto da sua conta está em risco no comércio.

Cents / pips / ticks em risco também é importante, mas é mais relevante para simplesmente retransmitir informações. Por exemplo, a minha parada é em X e a entrada longa é Y, então a diferença é Y menos X = centavos / tiques / pips em risco. Se você comprar um estoque em US $ 10. 05, e coloque uma perda de parada em US $ 9. 99, então você tem seis centavos de risco (por ação que você possui).

Se curto o par forex EUR / USD em 1. 1569 e tiver uma perda de parada em 1. 1575, você tem 6 pips em risco (por lote).

Isso é útil se você estiver apenas informando a alguém sobre suas ordens, ou informando-lhes o quão longe é o seu preço de entrada. Não diz a você (ou a outra pessoa) o quanto de sua conta você está arriscando no comércio, no entanto.

Para calcular quantos dólares da sua conta você tem em risco, você precisa saber os cêntimos / tiques / pips em risco e também o tamanho da sua posição. No exemplo de estoque, há $ 0. 06 de risco por ação. Se o tamanho da sua posição for de 1000 partes, então você arrisca $ 0. 06 x 1000 partes = $ 60 no comércio (mais comissões).

Para o exemplo EUR / USD, você está arriscando 6 pips e, se você tiver uma posição de 5 lotes mínimos, seu risco de dólar é calculado como: pips em risco X valor de pip X tamanho da posição = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (comissão adicional, se aplicável).

Seu risco de dólar em uma posição de futuro é calculado o mesmo que um comércio de divisas, exceto em vez do valor de pip, usaremos o valor do tick. Se você comprar o Emini S & P 500 (ES) em 1254. 25 e um lugar para parar a perda em 1253, você está arriscando 5 carrapatos e cada marca vale US $ 12. 50. Se você comprar 3 contratos, seu risco de dólar é: 5 carrapatos X $ 12. 50 X 3 contratos = $ 187. 50 (mais comissões).

Controle seu Risco de Conta

Para dar um passo adiante, a quantidade de dólares que você está arriscando deve ser apenas uma pequena parcela da sua conta. Normalmente, o valor que estamos arriscando deve ser inferior a 2% do saldo da nossa conta e idealmente inferior a 1%.

Tome o exemplo ou nosso comerciante de forex, usando uma perda de parada de 6 pips e comercializando 5 mini lotes, o que resulta em um risco de US $ 30 para o comércio. Se arriscando 1%, isso significa que ela está arriscando 1/100 de sua conta. Portanto, quão grande deve ser a sua conta se ela estiver disposta a arriscar $ 30 em uma troca? $ 30 x 100 = $ 3000. Para arriscar $ 30 no comércio, o comerciante deve ter pelo menos US $ 3000 em sua conta para manter o risco da conta muito baixo.

Trabalhe rapidamente na outra maneira de ver o quanto você pode arriscar por comércio. Se você tem uma conta de US $ 5000, pode arriscar $ 5000/100 = $ 50 por troca. Se sua conta é de US $ 30.000, você pode arriscar até US $ 300 por troca, mas pode optar por arriscar-se ainda menos do que isso.

Palavra final no cálculo de uma perda de parada

Use sempre uma perda de parada e sua estratégia determina onde a perda de parada é colocada. Dependendo da estratégia, seus centavos / tiques / pips em risco podem ser diferentes em cada comércio. Isso porque a parada de perda deve ser colocada estrategicamente para cada comércio - só deve ser atingida se você estiver errado sobre a direção do mercado. Você precisa saber seus cêntimos / tiques / pips em risco em cada comércio, porque isso permite calcular seus dólares em risco, o que é um cálculo muito mais importante. Seus dólares em risco em cada comércio devem, idealmente, ser mantidos em 1% ou menos do seu capital comercial. Dessa forma, mesmo uma série de perdas não irá esgotar sua conta de negociação.

Atualizado por Cory Mitchell.