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Na segunda-feira, 23 de novembro de 2015, o Chicago Board Options Exchange (CBOE) começou a rastrear cinco novos índices de benchmark, com base no Russell 2000 Index . Cada um segue o desempenho de uma estratégia de opção específica que pode ser usada para gerenciar o risco ao investir no mercado de ações. As estratégias não são novas, mas o rastreamento do uso dessas estratégias vinculadas ao Índice Russell (RUT) é.
Um artigo de Rick Rosenthal descreve esses índices em detalhes.
Este artigo apresenta as informações essenciais sobre esses índices de referência.
1. CBOE Russell 2000 PutWrite Index (PUTR)
O CBOE Russell 2000 PutWrite Index foi projetado para rastrear o desempenho de uma estratégia hipotética que vende mensalmente ( naked put ) no dinheiro (ATM) Russell Opção de indexação do índice de 2000. A opção escrita é garantida com dinheiro em uma conta do mercado monetário que investe em notas do Tesouro de um mês. O Índice PUTR rola a posição em uma que expira na terceira sexta seguinte. Esse rolo ocorre tipicamente a cada terceira sexta-feira do mês.
2. CBOE Russell 2000 Zero-Cost Put Spread Collar Index (CLLR)
O índice CBOE Russell 2000 Zero-Cost Put Spread Collar é projetado para rastrear o desempenho de uma estratégia hipotética de negociação de opções que 1) detém um posição longa indexada ao índice Russell 2000; 2) mensalmente, compra um spread de opção de oferta de 2% 5% - 5% Russell 2000; e 3) vende uma opção de compra mensal de Out-of-the-money (OTM) Russell 2000 para cobrir o custo do spread.
O Índice CLLR rola mensalmente, geralmente a cada sexta feira do mês.
3. CBOE Russell 2000 30-Delta BuyWrite Index (BXRD)
O CBOE Russell 2000 30-Delta BuyWrite Index foi projetado para rastrear o desempenho de uma estratégia chamada coberta hipotetica que mantém uma posição longa indexada ao Russell 2000 e vende uma opção de compra de índice mensal mensal fora-de-dinheiro (OTM) Russell 2000.
A opção de chamada escrita é a greve mais próxima do 30 Delta às 10: 00 a. m. CT na data do rolo. O índice BXRD rola mensalmente, geralmente a cada sexta feira do mês.
4. CBOE Russell 2000 Índice de compra comprada condicional (BXRC)
O índice de comprador condicional CBOE Russell 2000 foi projetado para rastrear o desempenho de uma estratégia hipotetica de chamadas cobertas que detém uma posição longa indexada ao índice Russell 2000 e vende mensalmente, opção de chamada de índice de dinheiro (ATM) Russell 2000. A quantidade escrita de opções de chamadas ATM será de ½ unidade ou 1 unidade e será determinada pelo nível do Índice de Volatilidade Russell da CBOE (Índice RVX) quando a opção de compra estiver escrita na Data do Roteiro. O índice BXRC rola mensalmente, geralmente a cada sexta feira do mês.
Isso é mais sofisticado do que simplesmente escrever chamadas cobertas e não é recomendado para comerciantes menos experientes.
5. CBOE Russell 2000 Índice de PutWrite de uma semana (WPTR)
O Índice de PutWrite de uma semana de Russell 2000 da CBOE foi projetado para rastrear o desempenho de uma estratégia hipotética que vende uma opção de indexar o índice Russell 2000 no ATM (ATM) semanalmente. O prazo de vencimento da opção escrita SPX put é de uma semana para expirar.
A opção escrita SPX put é garantida por uma conta do mercado monetário investida em contas do Tesouro de um mês. O Índice WPTR rola semanalmente, normalmente todas as sextas-feiras.
Esta alteração para escrever opções semanais aumenta o potencial de lucro. No entanto, como negocia opções com gama , é muito mais arriscado que a compra-escrita mensal.
Melhorar os Retornos Ajustados por Risco
Os retornos anualizados e os desvios-padrão foram calculados com base em períodos de tempo de seu lançamento até o final de 2014. Os métodos de melhor desempenho são as estratégias PutWrite que geram retornos ajustados de risco mais elevados. Gráficos estão disponíveis aqui .
Comparações de desempenho anuais
Se você deseja adotar estratégias de opções que expressam uma opinião sobre o ciclo do mercado ou sobre a volatilidade, esses benchmarks permitem rastrear o desempenho hipotético desses investimentos.
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