Risco A razão de recompensa Definição e Explicação de Negociação

O índice de risco para recompensa é usado para avaliar o potencial de lucro de um comércio em relação ao seu potencial de perda. A fim de atingir o risco / recompensa de um comércio, tanto o risco quanto o potencial de lucro de um comércio devem ser definidos pelo comerciante. O risco é determinado usando uma ordem de perda de parada, onde o risco é a diferença de preço entre o ponto de entrada do comércio e a ordem de perda de parada. Um objetivo de lucro é usado para estabelecer um ponto de saída se o comércio se mover favoravelmente.

O lucro potencial para o comércio é a diferença de preço entre a meta de lucro e o preço de entrada.

Se um comerciante comprar um estoque em US $ 25. 60, coloca uma perda de parada em US $ 25. 50 e uma meta de lucro em US $ 25. 85, então o risco no comércio é de $ 0. 10 ($ 25. 60 - $ 25. 50) e o potencial de lucro é de US $ 0. 25 ($ 25. 85 - $ 25. 60).

O risco é então comparado ao lucro para criar a relação: risk / reward = $ 0. 10 / $ 0. 25 = 0. 4

Se a proporção for superior a 1. 0, isso significa que o risco é maior do que o potencial de lucro no comércio. Se o índice for inferior a 1. 0, o potencial de lucro é maior do que o risco.

Escavando mais fundo na relação Risco / Recompensa

Em isolamento, parece que o risco baixo / proporções de 0. 1 ou 0. 2 seria melhor, mas isso não é necessariamente o caso. Os comerciantes também devem considerar as chances de que seu objetivo de lucro será atingido antes da perda de stop. Você pode fazer com que qualquer comércio pareça atraente, colocando seu objetivo de lucro muito longe do ponto de entrada, mas com que frequência o mercado alcançará esse alvo elevado antes de atingir o nível de perda de parada muito mais próximo?

Portanto, há um ato de equilíbrio entre tomar negócios que oferecem mais lucro do que risco, mas onde o comércio ainda tem chances razoáveis ​​de atingir o objetivo antes da perda de parada. Para a maioria dos comerciantes de dias, os índices de risco / recompensa geralmente se situam entre 1. 0 e 0. 25, embora existam exceções. Os comerciantes do dia, os comerciantes de swing e os investidores devem se afastar dos negócios onde o potencial de lucro é menor que o que eles colocam em risco (risco / recompensa superior a 1. 0).

Há oportunidades favoráveis ​​suficientes disponíveis que há poucas razões para assumir mais riscos por menos lucro.

Ao estabelecer o risco / recompensa para um comércio, coloque a perda de parada em um lugar lógico no gráfico de acordo com sua estratégia, em seguida, coloque um objetivo de lucro lógico com base em sua estratégia / análise. Esses níveis não devem ser escolhidos aleatoriamente. Quando os locais de perda de parada e metas de lucro são estabelecidos, apenas avalie o risco / recompensa do comércio e decida se o comércio vale a pena tomar. Um erro comum é que os comerciantes têm uma certa relação risco / recompensa em mente (por exemplo, eles querem arriscar apenas $ 0. 05 e tentar fazer $ 0.20) e então você simplesmente entra em qualquer lugar e coloque uma perda de parada $ 0. 05 e um lucro alvo $ 0. 20 de distância. Isso pode ocasionalmente funcionar, mas não é uma maneira ideal de negociar.

Para negociar efetivamente, um plano de negociação está em vigor, o que lhe diz exatamente quando e onde você entra em um comércio, e como, por que e onde e colocará seus níveis e metas de parada em várias condições de mercado. Em seguida, tenha uma regra que estipule que você só toma negócios que produzem uma relação risco / recompensa de um certo número ou menor.

Palavra final sobre a Risco de Revisão de Risco

De forma isolada, geralmente é melhor levar negócios com menor risco / razão de recompensa, pois isso significa que o potencial de lucro supera o risco.

O risco / recompensa não precisa ser muito baixo para ser efetivo, no entanto; qualquer coisa abaixo de 1. 0 é susceptível de produzir melhores resultados do que tomar trocas com uma razão de risco / recompensa superior a 1. 0. O rácio de risco para recompensar é frequentemente utilizado em combinação com alguns dos outros rácios de gestão de risco, como o índice de vitória para perda (que compara o número de negociações vencedoras e perdidas) e a porcentagem de interrupção (que dá o número de vencedores trocas que são necessárias para quebrar).

O índice de risco para recompensa também é conhecido como: Rácio Risco / Recompensa, Risco: Recompensa, Recompensa ao Risco, Recompensa / Risco, Recompensa: Risco